周二A股日内窄幅波动，两市成交0.96万亿元。期权阛阓交投活跃度降温。

　　科创50ETF期权成交11.06万张，较前一往改日回落近半，而抓仓量增幅逾越8%。从成交最为活跃的中原科创50ETF期权阛阓来看，当月合约所有增抓3.30万张，其中认购在平值和浅虚值部位诡计增抓近1.65万张，占认购总增抓量的77.46%；认沽也在平值和浅虚值部位纠合增抓，占认沽总增抓量的92.3%。预测后市上行压力增大。

　　50ETF期权成交量下落38.12%，而抓仓量加多10.70%。当日50ETF期权成交187.96万张，较前一往改日的303.75万张减少115.79万张；抓仓230.59万张，较前一往改日的208.29万张加多22.30万张。从当月合约各现实价的抓仓变动情况来看，当月合约诡计增抓15.89万张，其中认购增抓11.63万张、认沽增抓4.25万张。认购、认沽在浅虚值部位均有所增抓，但认购在虚值部位增抓幅度更大且领域更广，预测后市上行压力增大。

　　沪深300期权抓仓量抓续回升，而成交量回落。中金所沪深300股指期权成交量降幅最大，为36.30%；深证300ETF期权成交量涨幅最小，为31.46%。深证300ETF期权抓仓量增幅最大，为14.99%；中金所沪深300股指期权抓仓量增幅最小，为6.59%。从交投最为活跃的上证300ETF期权抓仓变动情况来看，当月合约所有增抓8.60万张，其中认购增抓6.46万张、认沽增抓2.14万张。认购、认沽在虚值部位均增抓，且认购在虚值部位增抓更多，预测后市宽幅飞动为主。

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　　中证1000股指期权抓仓量为10.57万张，较前一往改日加多6.11%。其中，当月合约所有增抓4036张，认购增抓2972张、认沽增抓1064张。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权抓仓量不同进度回升，而成交量有所下滑，认购、认沽在虚值部位均增抓，且认购增抓纠合在中度虚值部位，预测后市宽幅飞动为主。

　　当今，上证50ETF当月平值期权隐含波动率为15.98%，较前一往改日的16.30%有所回落；上证300ETF期权隐含波动率为18.86%，较前一往改日的17.97%小幅走高。历史波动率昭彰走强，50ETF30日期史波动率为16.16%，沪深300指数30日期史波动率为15.01%。50ETF期权认购和认沽波动率价差走强，合成主义重回平水景况。

　　全体来看，指数放量上行后窄幅飞动，隐含波动率虽有回落但仍处高位，抓仓上认购和认沽在浅虚值部位增抓，且认购增抓力度更大皇冠8868足球手机版app，投资者牛市价差多头组合可链接抓有。（作家期货投资盘考从业文凭编号Z0012925）